Backteste manual de um setup: 100 operações numa planilha
Equipe Gatilho Markets · 28 de outubro de 2026 · 6 min de leitura · Como escrevemos
Em resumo
- Registre em R para que tamanho de stop e de conta não distorçam o teste.
- Registre a operação antes de ver o desfecho.
- Cada hesitação aponta uma linha vaga no cartão.
Um setup escrito é uma hipótese. O jeito mais barato de descobrir como ele se comporta é voltar em gráficos antigos e aplicar as regras candle a candle, como você faria ao vivo. Software consegue fazer isso para algumas regras, mas fazer à mão ensina se as suas regras são realmente claras.
Do que você precisa
- Uma plataforma de gráficos com replay ou que permita avançar candle a candle.
- Uma planilha.
- Um cartão de setup pronto. Se ainda não tem, comece pelo modelo de regras de setup.
As colunas da planilha
| Coluna | Exemplo |
|---|---|
| Data e hora (Brasília) | 12/03/2026 09h00 |
| Par | EURUSD |
| Direção | Compra |
| Entrada | 1,0850 |
| Stop | 1,0820 |
| Alvo | 1,0910 |
| Resultado em R | +2, −1 ou o valor parcial |
| Seguiu a regra? | Sim / Não, e qual linha ficou confusa |
| Nota | Link do print |
Registre os resultados em R (múltiplos do risco), não em dinheiro nem em pips. Assim dá para comparar operações com stops de tamanhos diferentes, e o teste fica independente do tamanho da conta.
O processo
- Escolha uma data de início pelo menos um ano atrás e esconda tudo o que está à direita dela.
- Avance um candle por vez. Quando todas as linhas do cartão forem atendidas, registre a operação antes de ver o desfecho.
- Avance até o stop ou o alvo ser atingido e preencha o resultado.
- Repita até ter 100 operações, ou até o gráfico acabar.
A coluna "seguiu a regra?" é a mais valiosa. Toda vez que você hesita, alguma linha do cartão está vaga demais. Corrija o texto, não os resultados.
Lendo os números
Digamos que 100 operações deram 38 ganhos de +2R e 62 perdas de −1R.
| Medida | Cálculo | Resultado |
|---|---|---|
| Taxa de acerto | 38 ÷ 100 | 38% |
| Total | 38 × 2 − 62 × 1 | +14R |
| Expectativa por operação | 14 ÷ 100 | +0,14R |
| Maior sequência de perdas | contada na planilha | 7 operações |
Cálculo ilustrativo, não uma expectativa de resultados.
Com 1% de risco, uma sequência de 7 perdas é um drawdown de cerca de 7%. Pergunte a si mesmo se continuaria seguindo o cartão durante isso, porque ao vivo a sensação é bem pior que numa planilha. O backteste também deixa de fora spread e slippage, a menos que você os inclua; descontar um custo fixo em R por operação é um jeito simples de ser mais conservador. O comportamento em gráficos antigos não garante nada sobre os gráficos futuros.
Ferramentas que ajudam
Use a calculadora de risco-retorno para conferir se cada operação registrada tem mesmo o R anotado, e a calculadora de tamanho de lote quando passar para um tamanho pequeno ao vivo.
O que testar primeiro
Comece com um setup e um par. O rompimento com reteste e o inside bar são bons primeiros candidatos porque os gatilhos são fáceis de definir. Trading envolve risco, e a maioria dos traders de varejo perde dinheiro.
Outras perguntas frequentes
Por que 100 operações?
É um mínimo prático para ver taxa de acerto e sequências de perdas com alguma estabilidade. Menos operações podem enganar muito.
Devo incluir spread e custos?
Sim, se puder. Descontar um custo fixo em R por operação é um jeito simples e conservador de fazer isso.
Um bom backteste significa que o setup vai funcionar ao vivo?
Não. Ele mostra como as regras se comportaram em gráficos passados; o mercado futuro pode se comportar de outro jeito.
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